Loan tape EBA NPL, validati campo per campo
Aggiornato
In breve
Come si valida un loan tape rispetto ai template EBA NPL?
Kelvyn verifica il loan tape caricato rispetto a 134 definizioni di campo EBA, ciascuna con il proprio flag di obbligatorietà, la propria regola di validazione e il riferimento normativo EBA, e restituisce un report di validazione prima che i dati entrino in un portafoglio. Il controllo avviene in fase di acquisizione e non in fase di revisione: un tape con campi obbligatori mancanti o valori fuori intervallo emerge quando il cedente può ancora correggerlo, non dopo che è stato prezzato, modellato e portato in comitato.
Che cosa viene verificato
Le 134 definizioni di campo sono memorizzate come dati, non come codice: ciascuna riporta se il campo è obbligatorio, la regola che i valori devono soddisfare e il riferimento EBA da cui deriva. Il report di validazione elenca ciò che non è conforme e rispetto a quale definizione, così che il rilievo sia discutibile rispetto alla fonte e non rispetto alla nostra implementazione.
I tape arrivano in formato Excel o CSV e sono elaborati lato server. Nulla entra in un portafoglio sulla base di un nome file o di un’intestazione di colonna che sembra corretta.
Perché la validazione va fatta in acquisizione
Un difetto del data tape individuato in fase di pricing è costoso. Individuato dopo la presentazione di un’offerta è peggio, perché il numero che deve cambiare è un numero già sottoposto a una controparte.
Eseguire il controllo in acquisizione significa che il tape entra nel sistema in uno stato noto oppure non vi entra affatto. Tutto ciò che segue — PD e LGD a livello di esposizione, curve di recupero, valutazione per cluster — eredita quello stato anziché darlo per scontato.
Che cosa diventa il tape
Un tape validato alimenta i record di esposizione su cui lavora il resto del prodotto: curve di recupero e di incasso, recupero atteso, valutazione per cluster e il piano di ammortamento che discende dalla curva che redigete voi.
Le stesse esposizioni alimentano il motore di stress, così che uno scenario macroeconomico agisca sul portafoglio effettivamente caricato e non su una sua sintesi.
Perimetro
Che cosa non fa
La validazione è riferita ai template EBA per i dati di transazione sugli NPL. Non è una suite generalista di data quality e non verifica un tape rispetto alle vostre convenzioni interne, salvo che siano esprimibili come regole sui campi EBA.
Il superamento della validazione significa che il tape è formalmente conforme ai template. Non è un giudizio sulla veridicità dei dati sottostanti, e nessun controllo automatico potrebbe esserlo.
Domande
- Quanti campi vengono validati?
- 134 definizioni di campo, ciascuna con flag di obbligatorietà, regola di validazione e riferimento EBA.
- Quali formati di file sono accettati?
- Excel e CSV, elaborati lato server.
- Che cosa succede a un tape che non supera la validazione?
- Non entra in un portafoglio. Il report di validazione identifica ogni non conformità e la definizione di campo violata, così da poter essere restituito alla controparte come elenco puntuale e referenziato anziché come obiezione generica.
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